Введение:
Проблема управления кредитным риском становится сегодня актуаль-ной для всех рыночных субъектов. Банковские риски отличаются друг от друга местом и временем возникновения, совокупностью внешних и внут-ренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, способом их анализа и методами измерения и снижения.
Кредитные операции – доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка.
Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивили-зованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов пред-принимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем эко-номическом пространстве.
В тоже время данные операции опять-таки связаны с кредитными рисками, которым подвергаются банки. Поэтому особого внимания заслужи-вает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества за-висит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира сви-детельствуют о том, что основной причиной явилось низкое качество акти-вов. Кредитный риск – непогашение заемщиком основного долга и процен-тов по кредиту, риск процентных ставок и т. д. Избежать кредитный риск по-зволяет тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, по-стоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции - предоставление кредитов.
Целью настоящей работы является изучение действующей практики по оценки кредитного риска, а также рассмотрение вопросов регулирования и совершенствования эффективной системы кредитования коммерческого банка. Особое внимание уделено методике проведения кредитного анализа, качество которого является определяющим при оценке рисков по кредиту.
Для достижения этой цели в работе решались следующие задачи:
- раскрыта сущность и классификация банковских рисков;
- изучен кредитный риск, его содержание, оценка, а также причины и методы управления;
Глава 3:
Поскольку заявки на кредит поступают в огромных количествах и тре-буют корректного принятия решения, то без ИТ здесь просто не обойтись.
Для автоматизации оценки заемщиков в ООО КБ «Легион» предлагает-ся использовать ПО компании SAS, в частности специализированное реше-ние Enterprise Miner. Строя собственную систему кредитного скоринга, воз-можно разбить весь процесс на следующие основные этапы.
Первый - это сбор данных. Наладить доступ к имеющимся в регио-нальных филиалах источникам данных по заемщикам и кредитным догово-рам было делом непростым. В некоторых из них анкеты заемщиков сущест-вовали только в бумажной форме. Из-за отсутствия единого шаблона запол-нения полей нам пришлось проделать огромную работу по приведению всего массива данных к общему формату
Второй этап процесса - чисто аналитический. Здесь данные о новых за-емщиках, прошедшие проверку на качество, подвергаются исследованию с применением статистических и математических процедур углубленного ана-лиза данных, а также специализированных алгоритмов для задач кредитного скоринга. Цель анализа - наиболее точное разделение заемщиков на "хоро-ших" и "плохих". Чем точнее работает та или иная модель, тем меньше оши-бок наблюдается при принятии решения.
Наиболее популярны сегодня три основных метода кредитного скорин-га: на основе логистической регрессии, дерева решений и нейронной сети (см. рис. 3.1). Именно они применяются при построении скоринговой карты для оценки потенциального клиента.
Заключение:
Банковские риски являются сложными рисками. С одной стороны, они находятся в системе экономических рисков, и поэтому испытывают на себе влияние других экономических рисков, а с другой стороны, они являются са¬мостоятельными рисками и зависят от деятельности коммерческих банков.
Банковские риски являются основополагающей причиной банковских банкротств, а поэтому управлению различными видами рисков следует уде¬лять особое внимание.
Результаты рисковой политики банка во многом определяются органи-зацией работы коммерческого банка по управлению рисками. Указанное в значительной степени зависит от организационной структуры коммерческого банка.
Банковские риски между собой взаимосвязаны, но методы управления рисками носят специфический характер.
Проблема неплатежей в стране во многом связана с недооценкой мо-ментов кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков в начале развития рыночных отношений к своей кредитной политике. При рассмотре-нии экономического положения потенциального заемщика важны буквально все моменты, иначе банк может понести огромные потери. Кредитным отде-лам банка необходимо постоянно учитывать, анализировать зарубежный и все возрастающий российский опыт.
При анализе методов управления банковскими рисками на примере кредитной организации – ООО КБ «Легион» установлено, что организация деятельности по управлению кредитными рисками – среднеэффективна.
Банк подвергается кредитным рискам, связанным с тем, что контр-агенты могут оказаться не в состоянии своевременно и в полном объеме по-гасить свою задолженность перед Банком.