Возможность непосредственного активного воздействия предприятия на внутренние рискообразующие факторы даёт ему неоспоримый шанс позитивно влиять на эффективность своей деятельности, а, следовательно, и укреплять свои конкурентный позиции. Таким образом, немаловажным условием выживания предприятия в острой конкурентной борьбе является умение и способность его менеджмента построить грамотную и эффективную политику в области управления рисками.
Проблема управления рисками предприятия в той или иной степени получила отражение в достаточно большом количестве научных трудов.
Среди теоретиков, внесших реальный вклад в развитие теории риска, можно выделить таких ученых, как А. П. Альгин, Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, О. Моргенштейн, Ф. Найт, Дж. Нейман, Б. А. Райзберг, В. В. Черкасов.
Одним из первых, кем были рассмотрены проблемы возникновения экономических рисков, стал А. Маршалл. Его труды положили начало неоклассической теории риска. Дж. М. Кейнс ввел в науку понятие «склонность к риску», характеризуя инвестиционные и предпринимательские риски.
В работе Ф. Найта «Риск, неопределенность и прибыль» впервые была высказана мысль о риске как количественной мере неопределенности. В трудах О. Моргенштейна и Дж. Неймана также были разработаны вопросы теории риска, отражающие взаимосвязь понятий «неопределенность» и «риск».
Отечественными учеными А. П. Альгиным, Б. А. Райзбергом были разработаны проблемы восприятия риска как сложного социально-экономического явления, имеющего множество зачастую противоречивых основ.
В развитие прикладных концепций риска свой вклад внесли Дж. Бароне-Адези, Т. Боллерслев, К. Гианнопоулос, М. В. Грачева, Г. Гуптон, П. Зангари, В. Е. Кузнецов, А. Ли, М. А. Рогов, В. А. Чернов, Г. В. Чернова, Р, Энгль.
Первое стратегическое направление прикладных исследований в области риска получило отражение в анализе технико-производственных рисков. Так, М. В. Грачева посвятила ряд работ вопросам проектных и инвестиционных рисков. В. А. Черновым был рассмотрен вопрос коммерческих рисков, в частности, применение методов финансового анализа для учета рисков.
Если нас интересует вероятность отклонения только в одну сторону, например, в большую, то вышеприведенное неравенство Чебышева надо было бы записать так:
Р ((х – х) > ε) ≤ σ² / (ε²*2). (16)
Неравенство Чебышева дает значение вероятности отличное от значения, полученного решая лемму Маркова. Это объясняется тем, что неравенство Чебышева кроме среднего уровня показателей учитывает и еще его колеблемость.
Лемма Маркова и неравенство Чебышева пригодны для употребления при любом количестве наблюдений и любом законе распределения вероятностей. Это является их большим достоинством. Платой за отсутствие жестких ограничений является некоторая неопределенность оценок уровня вероятности, причем при использовании леммы Маркова она значительно больше, чем при применении неравенства Чебышева.
Перечисленные методы количественного анализа решений не соответствуют требованиям обеспечения необходимой в точности и надежности оценок эффективности и степени риска стратегий для производственных систем.
Наиболее точная оценка эффективности и риска может быть получена при известном распределении вероятности случайных параметров внешней среды и производственной системы. Распределение можно получить на основании статистических данных о функционировании производственной системы и состоянии внешней среды в предыдущие временные периоды. Если предприятие не располагает такой статистикой или она недостаточна для надежной оценки параметров распределения исследуемых показателей, то целесообразно использовать метод Монте-Карло [3].
23. Кузьмин И. И. Риск и безопасность: концепция, методология, методы / И. И. Кузьмин. – М, 2003. – 160 с.
24. Лапин Г. Н. Методологический подход к расчёту показателя риска строительного производства // Экономика строительства. – 2000. – № 5 (496). – С. 36-43.
25. Лобанов А., Филин С., Чугунов А. Риск-менеджмент // Риск. – 2004. – № 4. – С. 43; № 5-6. – С. 45
26. Можаева И. С. Методические основы управления проектными рисками в жилищном строительстве: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. э. н.: Спец. 08.00.05 / И. С. Можаева; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 2000. – 19 с.
27. Морозов Д. Основные принципы управления проектными рисками // Управление риском. –2001. – № 1. – С. 13-21.
28. Рогов М. А. Риск-менеджмент / М. А. Рогов. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 118 с.
29. Романова М. В. Страхование строительно-монтажных рисков в аспекте налогообложения // Экономика строительства. – 2000. – №8 (499). – С. 51-59; № 9 (500). – С. 30-36.
30. Скамай Л. Кому улыбается прибыль. Критерии и методы количественной и качественной оценки уровня предпринимательских рисков // Риск. – 2001. – № 2-3. – С. 54; № 4. – С. 18.
31. Скамай Л. От идеи - к расчёту. Виды и подвиды рисков в производственном предпринимательстве // Риск. –2004. – № 6. – С. 62.
32. Смирнов В. Процесс управления риском // Управление риском. – 1997. – № 4. – С. 9-12.
33. Степанов И. С. Экономика строительства: учебник для вузов / Под ред. И. С. Степанова. – М.: Юрайт, 2003. – 416 с.
34. Управление рисками в бизнесе: Всерос. науч.-практ. конф., 26-27 июня 2000 г.: Сб. материалов / [Под ред. к.э.н. О.А. Лузгиной]. – Пенза: Приволж. дом знаний, 2000. – 68 с.
35. Уткин Э. А. Риск-менеджмент: Учебник / Э. А. Уткин; Ассоц. авт. и издателей "Тандем". – М.: ЭКМОС, 2001. – 287 с.
36. Учёт факторов неопределённости и рисков в предварительном технико-экономическом обосновании инвестиционных проектов // Управление риском. – 2004. – № 3. – С. 43-46.
37. Хомкалов Г. В. Риски в инвестировании: анализ и оценка / Г. В. Хомкалов, Е. А. Панкратьева; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Иркут. гос. экон. акад. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. – 95 с.
38. Хохлов Н. В. Управление риском: Учеб. Пособие для вузов / Н. В. Хохлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с.