Инвестиционная деятельность банков

Инвестиционная деятельность банка — это деятельность коммерческого банка (в лице его руководителей), соизмеримая со степенью риска, основанная на активных операциях с ценными бумагами и направленная на обеспечение доходности и ликвидности банковских средств в целом.

Мировая практика проведения инвестиционной политики коммерческих банков как производная от инвестиционной деятельности с ее основными целями, задачами, факторами, стратегией и тактикой выработала так называемое "золотое правило инвестиции", которое гласит: доход от вложений в ценные бумаги всегда прямо пропорционален риску, на который готов идти инвестор ради получения желаемого дохода.

Исходя из принципиальных положений инвестиционной деятельности и реально существующей на практике взаимозависимости между основными факторами вложения средства в ценные бумаги - доходностью, ликвидностью и риском - любой коммерческий банк независимо от того, осознает он действия указанных факторов или нет, осуществляет (хуже или лучше) ту или иную инвестиционную политику.

Задача 6

Сумма вкла¬да в тыс. руб., (А) Годовой процент вклада в %, (В) Рост цен в 1-м месяце в %, (X) Рост цен во 2-м месяце в

4,00 Сумма, получен¬ная вкладчиком в банке после 2-х мес, тыс. руб. Реальная стоимость вклада через 2 ме¬сяца с учетом ин¬фляции, тыс. руб. Сумма поте¬ри вкладчи¬ка, тыс. руб.

2 3 4 5 6 7 8

4600 80 30 21 5213,33 5027,26 186,07

Вкладчик положил в банк сумму А руб.(2) на 2 месяца под годовой процент В (3) с ежеме¬сячным начислением. В первом месяце рост цен составил Х% (4), а во втором - У% (5). Рассчитайте:

1) сумму, полученную вкладчиком в банке по истечении 2-х месяцев (6);

2) реальную стоимость вклада через 2 месяца с учетом инфляции (7);

3) сумму потери вкладчика

Задача 7

Известно, что норма обязательных резервов составляет А% (2), а избыточные резервы бан¬ка-В тыс. руб. (3). Определите сумму максимального увеличения бессрочных вкладов банком

Результат округлять до целого числа.

№ вари¬анта / Норма обязательных резервов, % (А) у Избыточные резервы банка, тыс. руб. (В) э Сумма максимального увеличения бессрочных вкладов банком, тыс. руб.

А

1

41 26 190 165 140722,1

Задача 8

Переводной вексель (тратта)выдан на сумму А руб. (2) с уплатой в том же году в В срок (3). Владелец векселя учел его в банке С числа и месяца (3; 4) по учетной ставке Х% (7). Рассчитайте:

1) количество месяцев между сроком учета векселя и сроком его погашения (5; 6);

2) сумму, полученную владельцем веселя (8; 9);

3) доход банка от операции учета (10;11).

Сумма, на Срок уплаты Срок учета Количество ме- Количество Учет- Сумма, Сумма, Доход

которую по векселю, векселя вла- сяцев между месяцев между ная получен- полученная банка,

выдана дата того же дельцем в сроком учета сроком учета ставка, ная вла- владельцем от опе-

тратта, руб. года (В) банке (С) тратты и сроком тратты и сроком %(С) дельцем тратты рации

(А) его погашения, его погашения тратты, через год, учета,

*) о А мес.

с через год, мес.

/Г 7 руб. я руб. о руб. /я

2

51 000 5

14 ноября ч

14 августа Э О /

11 о У 2 и

Задача 9

Собственный капитал банка составляет А руб. (2), сумма привлеченного капитала - В руб. (3). Банк отдает в ссуды X руб. (4), при этом норма процента по ссудам составляет У% (5), а по вкладам - 2 % (6), а сумма расходов банка на выполнение кредитных операций составляет С руб. (7).

Рассчитайте прибыль банка (8) и норму банковской прибыли на всю сумму капитала банка.

Сумма собст- Сумма при- Сумма капитала Корма Норма Расходы банка на Прибыль Норма

венного капи- влеченного банка отданного % по %по выполнение кре- • банка, банков-

тала банка, капитала, тыс. в ссуду, тыс. ссудам вкладам дитных операций, тыс. руб. ской при-

тыс. руб. (А) руб. (В) з руб. (X)

А _ со

с (2)

/Г тыс. руб. (С) о были, %

л

46 ООО 225 ООО 228 ООО 12 6 2 760

Задача 10

Уставный капитал в 1 млрд. руб. разделен на привилегированные (А) и простые акции дон¬ной номинальной стоимость в 10 тыс. руб. По привилегированным акциям установлен дивиденд -В%. Какие дивиденды могут получить владельцы обыкновенных акций, если всего на выплату дивидендов по решению общего собрания акционеров выделено X млн. руб. чистой прибыли

№ вари¬анта

7 Количество при¬вилегированных

акций (А), % "% Дивиденд по при¬вилегированным акциям (В), % Сумма чистой прибыли, млн. руб.

А Дивиденд по обыкновенным акциям, %

с Сумма дивидендов по обыкновенным акци¬ям, млн. руб.

/Г

1

41 66 23 4

380 .) и

Задача 11

Уставной капитал акционерного общества, составляющий А млн. руб., разделен на В тыс. акций. В конце года решено выплатить дивиденды в размере С млн. руб. и при этом увеличить ус¬тавной капитал, объявив дополнительную подписку еще на X тыс. акций той же номинальной стоимости. Какую учредительскую прибыль следует ожидать обществу, если норма ссудного процента составляет N %?

Уставной капи- Количество Размер ди- Дополнительное Норма Величина уве- Курсовая Величина

тал акционерно- акций (В), видендов в количество ак- ссудного личенного ус- стоимость учредитель-

го общества (А), тыс. штук конце года ций (X), тыс. процента тавного капита- 1 акции, ской при-

млн. руб. (С), млн. штук Ш% ла, млн. руб. руб. были, млн.

7 э руб. л А 7 руб. о

660 3

2100 ч-460 390 О

14 О У

Задача 12.

Есть три вида облигаций: А - размещается с дисконтом Х%, Б - с годовой купонной став¬кой У%, В - с годовой купонной ставкой 2% и рыночной ценой Ы%. Все облигации имеют годо¬вой срок и одинаковую номинальную стоимость - 1000 руб. Определите самую доходную облигацию.

№ Дисконт по Годовая ку- Годовая ку- Рыночная цена Доход- Доход- Доход- Самая

вари облигации понная ставка понная ставка облигации В, ность ность ность доходная

анта А, (X) % по облигации по облигации % облига- облига- облига- облига-

1 Б, (У) % з В, (2) %

ции А, %

/г ции Б, %

7 ции В, %

о ция о

1

41 10

66

47 101 100 660 20 Б

Список использованной литературы

1. Финансовая математика: мат. моделирование финансовых операций: учеб. пособие : [для вузов по специальностям 060400 "Финансы и кредит" и 060500 "Бухгалт. учет, анализ и аудит" /В. Я. Габескирия и др.]; под ред. В. А. Половникова, А. И. Пилипенко. - М.: Вуз. учеб.; ВЗФЭИ, 2004.- 358, с.

2. Финансовый менеджмент: [учеб. пособие для вузов по специальностям "Финансы и кредит" , "Бухгалт. учет, анализ и аудит" , "Мировая экономика" ] /А. Н. Гаврилова, Е. Ф. Сысоева, А. И. Барабанова, Г. Г. Чигарев. - М.: КНОРУС, 2005.- 326 с.

3. Финансовый менеджмент: [учеб. пособие для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"] /А. Н. Гаврилова [и др.]. - Изд. 3-е, стер.. - М.: КноРус, 2006.- 326 с.

4. Просветов Г.И. Финансовый менеджмент: задачи и решения: учеб.-метод. пособие /Г. И. Просветов. - М., 2007. - 451 с.

5. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учеб. для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" /Е. М. Четыркин. - [3-е изд.]. - М.; М.: Дело; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, 2003.- 396, с.