Курсовая практика по теме: Некоторые модели и задачи финансовой математики

Название работы: Некоторые модели и задачи финансовой математики

Скачать демоверсию

Тип работы:

Курсовая практика

Предмет:

Матметоды в эк-ке

Страниц:

30 стр.

Год сдачи:

2014 г.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА 1. МОДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ 6

1.1 Классификация моделей финансовой математики 6

1.2 Операции наращения и дисконтирования. Простые и сложные проценты 9

1.3 Модели финансовых потоков 13

ГЛАВА 2. ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ 17

2.1 Дисконтирование денежных потоков 17

2.2 Естественный рост и задача Бернулли о кредитовании 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30

Выдержка:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы курсовой работы обусловлена тем, что методология математического моделирования представляет собой опосредованное исследование объекта, при котором непосредственно изучается не сам объект, а его математическая модель. Возможность использования математического моделирования для анализа экономических процессов с целью решения исследовательских или прикладных задач управления определяется существованием устойчивых тенденций, которые характерны для многих из них.

*

*

ГЛАВА 2. ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ

2.1 Дисконтирование денежных потоков

1. Метод чистой приведенной стоимости (NPV)

Дисконтирование денежных потоков используется для анализа различных финансовых и инвестиционных проектов. Идея метода состоит в сопоставлении величины исходной инвестиции в осуществление данного проекта (IC) с общей суммой дисконтированных денежных поступлений, генерируемых проектом в течение прогнозируемого срока. В силу того, что денежные поступления от реализации проекта распределены во времени, они дисконтируются с помощью коэффициента r, устанавливаемого в конечном счете инвестором исходя из его оценки риска проекта и желаемого дохода на инвестированный капитал.

Разница между начальной инвестицией и текущей стоимостью будущих поступлений от проекта называется чистой приведенной стоимостью (Net Present Value, NPV):

*

*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При использовании методологии математического моделирования для решения задач финансового анализа и прогнозирования различных процессов экономики, большинство из которых относится к трудноформализуемым объектам, можно выделить два основных подхода: неоклассический и эволюционный.

Особенностью многих финансовых процессов является нелинейность, вследствие чего эти процессы и их динамические модели могут иметь несколько состояний равновесия, как устойчивых, так и неустойчивых. Поэтому неоклассический подход является эффективным лишь до тех пор, пока характер стационарного решения динамической мотели не меняется кардинальным образом при малом изменении ее параметров. Если это условие нарушается, то для анализа перспектив развития различных финансовых процессов следует использовать эволюционный подход, опирающийся на методы нелинейной динамики.

Похожие работы на данную тему