Введение:
На современном этапе экономиче¬ского развития кредит является важным элементом процессов, осуществляе¬мых в национальной экономике Российской Федерации. Уровень и масштабы кредитной активности различных субъектов обеспечивают высокие темпы развития, повышение конкурентоспособности и эффективность деятельности производственного сектора, а также расширение сферы потребления благ, в долгосрочной перспективе.
В настоящее время применение потребительского кредитования на рынке банковских услуг приобретает все большую актуальность. Данная услуга ориентирована на физических лиц, имеющих намерение приобрести какой-либо товар, но не желающих накапливать денежные средства в течение длительного периода.
В нашей стране есть психологическая основа для массового потребительского кредитования - это «историческая память» населения о советских временах, когда товары отпускались в кредит, а потом этот кредит ежемесячно погашался по месту работы (просто удерживался из зарплаты).
Потребительский кредит - это очень сложное, но эффективное и перспективное направление банковского бизнеса в России.
В настоящее время национальным кредитным организациям целесооб¬разно активно использовать накопленный зарубежный и отечественный опыт в сфере операций кредитования физических лиц на потребительские нужды. Коммерческим банкам необходимо выработать единые принципы, применять оптимальные методы и сформировать инструментарий рационального уча¬стия в данной сфере банковского бизнеса. Все это свидетельствует об исклю¬чительной важности построения четкого и адекватного комплексного меха¬низма потребительского кредитования, как для самих коммерческих банков, так и для национальной экономики в целом.
Развитие потребительского кредитования поставило перед банками вопрос об организации широкой расчетной сети путем привлечения многофилиальных банков-партнеров, скорости оформления кредита, скоринговых технологий оценки кредитоспособности заемщика, умения банка грамотно просчитывать экономику бизнеса, когда речь идет о процентных ставках по выданным кредитам.
Актуальность научно-практических исследований по оценке кредитоспособности заемщика по потребительско¬му кредитованию обуславливается возрастающей значимостью данных опе¬раций для расширения потребительских возможностей населения и развития национальной экономики в целом; для коммерческих банков, получающих финансовые результаты от осуществления данного вида кредитования; для совершенствования концептуальных подходов к финансово-кредитному ре¬гулированию этой деятельности.
Изучение направлений повышения эффективности кредитования физических лиц будет содействовать преодолению противоречий между позитивными качествами кредита и недостатками его использования в современной банковской практике. Основное внимание в данной выпускной квалификационной работе будет сосредоточено на анализе кредитоспособности заемщика как системы взаимоотношений банка с клиентами на поиске путей совершенствования организации кредитного процесса в условиях развития мирового финансового кризиса и сокращения банковской ликвидности.
Во втором полугодии 2009 г. были резко повышены процентные требования по кредитным обязательствам во всех банках нашей страны. Этот шаг сильнее всего ударил по карманам заемщиков, особенно пострадали клиенты банков, заключившие кредитные договора с плавающей процентной ставкой. Осенью 2009 г. стали более строгими условия предоставления заемных средств.
В настоящее время проблема своевременного возвращения кредитов, выданных физическим лицам, актуальна для большинства банковских учреждений. Ее решение в значительной мере зависит от «качества» оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков.
Особенности развития банковской системы, в частности российской, имеют большое значение для понимания эволюции формирования понятия «кредитоспособность», раскрытия экономического смысла, вкладываемого в данное понятие. Ретроспективная оценка развития кредитных отношений в России может перестать считаться таковым.
Впервые понятие кредитоспособности появилось в экономической литературе XVIII в. В своих трудах его использовали А. Смит и Д. Кейнс,
Н. Бунге и В. Косинский. Конечно, и до этого времени кредиторов интересовала способность заемщиков к совершению кредитных сделок, но попытки такой оценки носили несистемный, разрозненный характер. Отсутствие комплексного подхода в данной области не очень удачно компенсировалось поиском отдельных подходов, во все периоды развития банковского дела, и вошла в экономическую литературу как оценка кредитоспособности заемщика, что в современных условиях свидетельствуют об актуальности выбранной темы.
Глава 3:
Для совершенствования оценки кредитоспособности заемщика в Тверском ОСБ в настоящее время существует необходимость, так как финансовый кризис показал проблемные зоны в методике оценки кредитоспособности, но фактически методика и ее применение не претерпят существенных изменений.
Это происходит потому, что в настоящее время фактически отсутствуют инструменты позволяющие изменить или сделать методику оценки кредитоспособности другой.
Единственным направлением совершенствования оценки кредитоспособности является совершенствование методики и алгоритмов работы системы скоринга.
Для решения задачи совершенствования методики оценки кредитоспособности в Тверском ОСБ необходим универсальный гибридный инструмент, включающий в себя механизмы формирования и настройки дерева решений, различные методы анализа информации, механизмы предобработки данных в системе скоринга.
Основными проблемами системы скоринга в Тверском ОСБ являются:
? отсутствует достаточный объем доступной для исследования информации о кредитоспособности той или иной группы населения, то есть отсутствует так называемое «кредитное кладбище»;
? кредитоспособность физического лица зависит не только от его наблюдаемых характеристик, но и общей макроэкономической ситуации;
? значительный рост волатильности доходов заемщиков при росте их по абсолютной величине;
? в России кредитоспособным является физическое лицо, не только выполнившее свои обязательства, но и заменившее обязательства перед одним кредиторами на обязательство перед другими;
? решения, принятые с использованием системы кредитного скоринга ранее, влияют на решения, принимаемые ранее несут влияние на решения принятые системой впоследствии.
Таким образом, можно сделать вывод, что требования к системе скоринга увеличиваются, поэтому в рамках совершенствования методики оценки кредитоспособности в Тверском ОСБ предлагаеся следующее проектное решение:
? использовать новый математический метод оценки кредитоспособности – системно-когнитивный анализ (СК-анализ).
Таким образом, предлагаемый проект предполагает переход системы скоринга в Тверском ОСБ с рейтинговой (бальной) системы скоринга на систему Эйдос алгоритм которой подразумевает использование более совершенной системно-когнитивный анализ (СК-анализ).
Система "ЭЙДОС" выполняет за исследователя-аналитика ту работу, которую при использовании систем статистической обработки ему приходится выполнять вручную, что чаще всего просто невозможно при реальных размерностях данных. Поэтому система "ЭЙДОС" называется аналитической.
Система "ЭЙДОС" называется когнитивной (от англ. "познание"), т.к. она поддерживает следующие базовые когнитивные операции:
1. Восприятие: интенсиональное (дискретное) представление чувственного образа конкретного объекта в форме совокупности признаков;
2. Присвоение формальных (знаковых) имен: экстенсиональное (континуальное) представление чувственного образа конкретного объекта в форме принадлежности к некоторым градациям определенных смысловых шкал;
3. Обобщение (синтез, индукция): формирование обобщенных образов различных категорий объектов на основе одновременного использования экстенсиональных и интенсиональных описаний конкретных объектов, которые используются в качестве примеров;
4. Анализ обобщенных образов (дедукция): выявление общего и особенного для каждого обобщенного образа;
5. Анализ признаков: выявление общего и особенного в смысловом содержании каждого признака;
6. Абстрагирование: определение для каждого признака его вклада в различие друг от друга обобщенных образов; контролируемое и корректное удаление незначимых признаков с сохранением всей существенной информации;
7. Классификация обобщенных образов: определение сходств и различий обобщенных образов друг с другом; объединение сходных образов в кластеры; формирование биполярных систем наиболее непохожих кластеров, т.е. конструктов образов;
8. Классификация признаков: определение сходств и различий признаков по их смыслу; объединение сходных по смыслу признаков в кластеры; формирование биполярных систем наиболее непохожих кластеров, т.е. конструктов признаков;
9. Содержательное сравнение обобщенных образов: определение признаков, по которым заданные два образа несопоставимы, которыми они сходны и которыми они отличаются друг от друга;
10. Содержательное сравнение признаков: определение элементов смысла, по которым заданные два признака несопоставимы, которыми они сходны и которыми они отличаются друг от друга;
11. Распознавание (идентификация) конкретных объектов: сравнение чувственного образа конкретного объекта со всеми обобщенными образами.
Система генерирует 50 видов различных двухмерных и трехмерных графических форм и более 50 видов различных текстовых форм.
1. Обеспечивается достоверность распознавания обучающей выборки: на уровне 90% (интегральная валидность), которая повышается после оптимизации системы признаков, т.е. после исключения признаков с низкой селективной силой;
2. Система обеспечивает одновременно обработку до 4000 классов распознавания и 4000 признаков, причем признаки могут быть не только качественные (да/нет), но и количественные, т.е. числовые;
3. Реализована возможность разработки супертестов, в том числе интеграции стандартных тестов в свою среду, (при этом не играет роли известны ли методики интерпретации, т.е. “ключи” этих тестов);
4. В системе имеется научная графика, обеспечивающая высокую степень наглядности, а также естественный словесный интерфейс при обучении Системы и запросах на распознавание.
Заключение:
Кредитоспособность клиента (заемщика) – одно из понятий, которое внесла в нашу жизнь новая экономическая эпоха. Сегодня можно с уверенностью сказать, что оно заняло в ней свое место прочно и навсегда.
Кредитоспособность клиента в мировой банковской практике фигурирует как один из основных объектов оценки при определении целесообразности и форм кредитных отношений.
Способность к возврату долга связывается с моральными качествами клиента, его искусством и родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для погашения ссуды и других обязательств.
Проблема выбора показателей для оценки спо¬собности заемщика выполнять свои обяза¬тельства была актуальна во все периоды раз¬вития банковского дела и вошла в экономическую литературу как проблема определения кредитоспо¬собности.
Изучение кредитоспособности осуществляется для оценки потенциального заемщика до решения вопроса о возможности и условиях кредитования. Оценка кредитоспособности является одним из способов предупреждения или сведения к минимуму кредитного риска, связанного с кредитованием клиента.
Наиболее достоверно это определение отражает кредитная история, т. е. информация о том, какие кредиты и в каких банках получал заемщик, и как расплачивался по ним.
На Западе проблема получения подобных данных и последующей оценки решается посредством развития института Бюро кредитных историй, специальных организациях, в которых уже содержатся определенные данные о договорах, по которым рассматриваемое физическое лицо имеет обязательства перед банком.
В условиях нестабильности экономики и волатильности рынков, практически все работают над усовершенствованием системы оценки кредитоспособности заемщиков. Это оптимальный путь развития в условиях финансового кризиса. Он позволяет не только сохранить клиентскую базу, но и расширить ее за счет тех, кому отказали в займе другие банки, либо тех, кто посчитал ставки в других кредитных организациях чересчур завышенными.
Способность к возврату долга связывается с моральными качествами клиента, его искусством и родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для погашения ссуды и других обязательств.
Перечень элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть более широким или сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных отношений банка с заемщиком.
Дипломная работа выполнена на материалах Тверского отделения Сбербанка России.
Тверское ОСБ играет значительную роль в экономической жизни города и занимает лидирующее положение среди всех банковских учреждений.
В 2010 году Банк работал прибыльно (43161 тыс. руб.), но по сравнению с 2009 годом наблюдается сокращение прибыли на 17230 тыс. руб., в связи с развитием мирового финансового кризиса.
Основным источником прибыли Банка являются кредитно-депозитные операции и комиссионный доход от услуг, предоставляемых клиентам, при этом структура доходов Банка достаточно диверсифицирована.
Собственные средства (капитал) Банка увеличились за анализируемый период в 1,5 раза с 853675 тыс. руб. до 12966816 тыс. руб.
Общий размер кредитного портфеля коммерческого банка на 01.01.2010 года составлял 392448 тыс. рублей, что на 168373 тыс. рублей или 175,1 % больше, чем на 01.01.2009 года.