Именно портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого может быть достигнуто требуемое соотношение всех инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможно только при их комбинации.
Портфели ценных бумаг коммерческих банков являются частью взаимосвязанной системы портфелей более высокого уровня. Функционирование всей системы портфелей подчинено интересам обеспечения устойчивости и рентабельности, обеспечения устойчивости всей финансовой системы.
Этими факторами обусловлен выбор темы дипломного проекта – формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка.
Объектом исследования является ООО «СЦКБ». Несмотря на то, что в нем временно прекращены операции по инвестированию средств в ценные бумаги, в будущем планируется восстановить работу отдела ценных бумаг в полном объеме.
Целью написания данной дипломной работы является формирование портфеля ценных бумаг банка на примере ООО «СЦКБ»
Для полного раскрытия выбранной темы были поставлены следующие задачи:
• Исследовать основные теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг.
• Провести обзор методик портфельного инвестирования.
• Выбрать методику для практического применения.
• Определить структуру портфеля ценных бумаг.
• Оценить эффективность применения данного подхода.
Объектом исследования в данной работе является деятельность банка на рынке ценных бумаг.
Предметом исследования стало формирование портфеля ценных бумаг и система управления им.
ООО «СЦКБ» действует в экономической среде ХМАО, представляющего собой особый экономический объект, развитие которого идет по пути, отличному от других субъектов федерации. Округ, отличающийся столь быстрыми темпами роста и высоким уровнем доходов населения, представляет собой прочный фундамент для развития банковского сектора. За период своего существования ООО «СЦКБ» занял прочную позицию на рынке банковских услуг.
Опыт и квалификация персонала, высокий уровень технической вооруженности, продуманная политика руководства помогли Банку достойно преодолеть кризисные явления российской экономики последних 12-ти лет.
Банк является действительным участником расчетной системы Western Union; членом Ассоциации Региональных банков России; членом Ассоциации Промышленно-строительных банков "Россия"; членом Новосибирской торговой биржи; членом Попечительского Совета Сургутского Государственного Университета; членом Сургутского Благотворительного общества "Просвещение"; членом Сургутского Фонда поддержки научных инициатив "Наука"; членом Правления Сургутской торгово-промышленной палаты.
Концепцию развития ООО «СЦКБ» можно сформулировать так: обеспечить стабильное, устойчивое Финансово-экономическое положение; создать подвижную, гибкую инновационную организацию, эффективные партнерские отношения с внешней средой для укрепления репутации, привлечения клиентов, увеличения объемов ресурсов и максимизации прибыли.
ООО «СЦКБ» определяет свою миссию следующим образом: "Направлять все усилия и ресурсы на создание благоприятных условий для работы с клиентами и участвовать в социальных, инвестиционных и организационных проектах города и округа".
Составляющими успеха ООО «СЦКБ» являются:
• Взвешенная политика, ориентация на работу с реальным сектором экономики, преимущественно с средними и малыми предприятиями в области оптовой и розничной торговли, рыбного промысла, предоставления различных видов услуг для населения. Участие в программе поддержки малого предпринимательства в России.
• Поддержка учредителей.
28. Кушубакова Б.К., Макеева Е.Ю., Давлетова Е.М. Методика проведения углубленного финансового анализа и принятие решений по управлению дебиторской задолженностью. Методические указания и условия комплексного здания. Формы расчетов. – Уфа: Издательский центр «Башкирского территориального института профессиональных бухгалтеров», 2005.
29. Литвин М.И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия /Финансы/, 2001 - 145 с.
30. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 2002. – 368 с.
31. Окулов В. Количественная оценка ликвидности акций компании на российском фондовом рынке // Рынок ценных бумаг. – 2005. – №23. – С. 43-49.
32. Попов С.А. Стратегическое управление. - М.: ИНФРА, 2005 - 304 с.
33. Петров В. Проблемы и перспективы внутреннего рынка государственных долговых обязательств // Рынок ценных бумаг – 2001. – №8. – С. 23-26.
34. Родионов Д. Стратегический обзор рынка // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №17. – С. 31-36.
35. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 352 с.
36. Рэй К.И. Рынок облигаций: Торговля и управление рисками/ Пер. с англ. – М.: Дело, 2002. – 587 с.
37. Рязанов Б. Теории портфельного инвестирования и их применение в условиях российского рынка // Рынок ценных бумаг – 2004. – №2. – С. – 59-63.
38. Ряузов Н. Стратегия коммерческого банка на рынке ценных бумаг. Опыт Банка ЗЕНИТ // Рынок ценных бумаг – 2005. – №22. – С. 71-77.
39. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. - М.: Перспектива, 2005- 267 с.